포트폴리오백테스트3 샤프지수란? 샤프지수의 모든 것 (feat. 소르티노 지수) 자산배분 투자 시 우리는 지수를 통해 포트폴리오가 어느 정도 위험한 지, 다른 포트폴리오 대비 개선되었는 지 검토하곤 합니다. 이 때 주로 사용되는 지수가 샤프 지수인데요. 샤프 지수는 수익성과 변동성을 이용하여 계산하는 데, 실제 값이 어떻게 계산되는 지, 그리고 참조할 만한 지 한번 알아보겠습니다. 샤프 지수란? 샤프 지수는 위험 대비 투자 수익에 대한 지표를 나타내기 위해 개발되었습니다. 샤프 지수는 비율인데, 초과수익률을 변동성을 나눈 지수입니다. 샤프 지수를 통해, - 포트폴리오 과거 수익에 대해 평가합니다. - 샤프 지수는 유사 포트폴리오인 경우 높을수록 좋습니다. 샤프 지수의 공식은 아래와 같습니다. $$ Shape\ Ratio = \frac{R_p-R_f}{\sigma_p} $$ 분자 R_.. 2022. 2. 22. 미국 주식 백테스트 마켓타이밍 편 (포트폴리오 비주얼라이저, QQQ, SPY) 백테스트 마켓타이밍 편 백테스트는 각 자산에 일정 비율로 투자된 포트폴리오가 지난 과거 데이터 기준으로 어느 정도의 변동성과 하락을 겪었는 지 세세하게 알 수 있었습니다. 그럼, 마켓타이밍 편은 어떤 것을 점검할까요? 포트폴리오 투자에서는 여러 기법이 있습니다. 흔히 절대 모멘텀, 상대 모멘텀, 듀얼 모멘텀 등이 있죠. 이러한 전략들은 마켓의 움직임이나 지표에 따라 주식을 사고, 파는 등의 전략을 보여줍니다. 이와 같이 특정 타이밍에 사고 파는 전략이 시장에 제대로 통했는 지 백테스트 해 보는 것을 알아보겠습니다. 마켓타이밍 백테스트 하는 법 대표적인 백테스트 사이트로 포트폴리오 비주얼라이저 (https://www.portfoliovisualizer.com)로 접속합니다. 이 때 홈 화면에서 Timing.. 2022. 2. 22. 미국 주식 백테스트 제대로 알기 (포트폴리오 비주얼라이저) 백테스트란? 백테스트는 포트폴리오나 주식을 과거 데이터에 대입하여 분석하는 것을 의미합니다. 백테스트를 통해 포트폴리오 전략을 세우고 리스크 대비를 하고, 수익률에 대한 목표를 세울 수 있습니다. 예상하지 못하는 부분을 백테스트를 통해 짚고, 보완해야 할 점을 명확히 알 수 있습니다. 포트폴리오 점검에 반드시 필요한 항목입니다. 백테스트 하는 법 대표적인 백테스트 사이트로 포트폴리오 비주얼라이저 (https://www.portfoliovisualizer.com)가 있습니다. Backtest Asset Allocation: 전체적인 자산 분배하는 메뉴입니다. US Equity 미국 자본 항목, 국제 자본, 채권, 리츠(REIT), 금 등으로 큰 범주에서 자산 분배를 체크할 수 있습니다. Bactest Po.. 2022. 2. 21. 이전 1 다음
