포트폴리오분석2 주식 표준편차란? 주식시장 표준 편차 보는 법 주식 시작에서 표준 편차는 시장 변동성을 측정하는 통계 지표입니다. 평균 가격에서 얼만큼 분산되어 있는 지 알 수 있습니다. 주식 시장에서는 자산 변동성이나 시장 변동성에 자주 등장하는 지표입니다. 표준 편차 구하는 법 간략 설명 - 분산은 평균값에서 각 데이터 값을 뺀 값을 제곱한다. - 제곱한 값을 모두 더한 후 데이터 개수만큼 나누면 분산이 된다. - 분산의 제곱근(루트)이 표준 편차가 된다. 즉, 평균값 대비 어느 만큼 값이 분산되어 있는 지 파악하는 지표이다. 주식 시장에서의 표준편차는 아래 설명드리겠습니다. 주식 시장에서 표준 편차란? 분산의 제곱근인 표준 편차에 대해 하나만 기억하면, '각 데이터 값이 평균에서 멀수록' 표준편차가 크게 된다는 점을 숙지하셔야 합니다. - 표준 편차는 평균 대.. 2022. 3. 8. 샤프지수란? 샤프지수의 모든 것 (feat. 소르티노 지수) 자산배분 투자 시 우리는 지수를 통해 포트폴리오가 어느 정도 위험한 지, 다른 포트폴리오 대비 개선되었는 지 검토하곤 합니다. 이 때 주로 사용되는 지수가 샤프 지수인데요. 샤프 지수는 수익성과 변동성을 이용하여 계산하는 데, 실제 값이 어떻게 계산되는 지, 그리고 참조할 만한 지 한번 알아보겠습니다. 샤프 지수란? 샤프 지수는 위험 대비 투자 수익에 대한 지표를 나타내기 위해 개발되었습니다. 샤프 지수는 비율인데, 초과수익률을 변동성을 나눈 지수입니다. 샤프 지수를 통해, - 포트폴리오 과거 수익에 대해 평가합니다. - 샤프 지수는 유사 포트폴리오인 경우 높을수록 좋습니다. 샤프 지수의 공식은 아래와 같습니다. $$ Shape\ Ratio = \frac{R_p-R_f}{\sigma_p} $$ 분자 R_.. 2022. 2. 22. 이전 1 다음
