포트폴리오평가1 샤프지수란? 샤프지수의 모든 것 (feat. 소르티노 지수) 자산배분 투자 시 우리는 지수를 통해 포트폴리오가 어느 정도 위험한 지, 다른 포트폴리오 대비 개선되었는 지 검토하곤 합니다. 이 때 주로 사용되는 지수가 샤프 지수인데요. 샤프 지수는 수익성과 변동성을 이용하여 계산하는 데, 실제 값이 어떻게 계산되는 지, 그리고 참조할 만한 지 한번 알아보겠습니다. 샤프 지수란? 샤프 지수는 위험 대비 투자 수익에 대한 지표를 나타내기 위해 개발되었습니다. 샤프 지수는 비율인데, 초과수익률을 변동성을 나눈 지수입니다. 샤프 지수를 통해, - 포트폴리오 과거 수익에 대해 평가합니다. - 샤프 지수는 유사 포트폴리오인 경우 높을수록 좋습니다. 샤프 지수의 공식은 아래와 같습니다. $$ Shape\ Ratio = \frac{R_p-R_f}{\sigma_p} $$ 분자 R_.. 2022. 2. 22. 이전 1 다음
