QQQ vs. QLD vs. TQQQ 적립식 장기투자 백테스트 (미국주식 백테스트)

QQQ, QLD, TQQQ란?

QQQ는 미국 나스닥100으로 나스닥 시장에서 금융주를 제외한 상위 100개 기업을 투자합니다. QLD는 이에 대한 2배 레버리지, TQQQ는 3배 레버리지 상품으로 굉장히 많이 사랑받는 티커이기도 합니다. 백테스트를 통해 어느 정도의 변동성을 가지는 지, 수익률을 가지는 지 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

QQQ vs. QLD vs. TQQQ 10년 비교

QQQ, QLD, TQQQ의 백테스트 결과입니다. 백테스트 하는 법은 익숙해지면 간단하니 아래 글을 참조 해 주세요.

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초기 금액은 10000달러, 매월 입금액은 2500달러로 기계적 매수하도록 설정하였습니다.

 

Summary

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항목	의미
Initial Balance	초기 잔고
Final Balance	최종 잔고
Max. Drawdown	전고점 대비 최대 급락률

 

포트폴리오 그래프

QQQ vs. QLD vs. TQQQ

Ticker	누적 투자 금액	최종 잔고	투자금액 대비 수익률
QQQ	$310,000	$1,125,546	263.1%
QLD	$310,000	$3,247,978	947.7%
TQQQ	$310,000	$7,889,565	2444.9%

최종 잔고 기준 QQQ 대비 TQQQ는 대략 7배 정도 됩니다. 확실히 레버리지 수익률이 우상향 주가에서 강하다는 것을 알 수 있습니다. TQQQ는 무려, 7,889,565 USD (1 USD = 1000원으로 하더라도) 78억 8956만 5000원을 달성하였습니다! 성공만 하면 진정한 부자가 될 수 있었겠네요.

 

연 수익률

연수익률

 

연수익률 테이블

 

Drawdown - 하락장 정보

하락장 확인

하락장 테이블

11년도부터이기 때문에 08년도 금융위기 등은 집계되지 않았지만, 코로나 하락장에서 TQQQ가 -49.12% 떨어진 것을 볼 수 있습니다. 이마저도 적립식 전략으로 했기 때문에 방어가 되었습니다.

QQQ 하락장 테이블

항목	의미
Recovery Time	저점에서부터 회복 기간
Underwater Period	전고점부터 저점까지, 저점부터 회복까지의 기간
Drawdown	전고점 대비 하락률

위와 같이 Recovery Time과 Underwater Peroid를 보면서 어느 정도 기간동안 버텨야 하는 지, 거치할 수 있는 지, 현재 투자하고 있는 자본이 최악의 기간을 다 경험하더라도 버틸 수 있는 금액으로 투자하는 지 계획을 세울 필요가 있습니다.

아래는 이어서 QLD와 TQQQ 차트입니다.

QLD 하락장 테이블

TQQQ 하락장 테이블

 

결론

오늘은 QQQ vs. QLD vs. TQQQ를 해 보았는 데, 테스트하면서 레버리지 투자에 조금 더 관심을 가지게 되는 경험이었습니다. 현재 QQQ와 QLD를 섞고 있습니다. (하락장이 오는 경우 QQQ=>QLD) 하지만 장기투자 또는 하락장을 견딜 충분한 여력이 있다면 TQQQ 장기투자도 수익률 측면에서 굉장히 강한 모습을 보인다는 것을 알 수 있었습니다. 따라서 개인적으로 추후에는 TQQQ 투자도 적극적으로 고려해 볼 것입니다.

읽어주셔서 감사합니다!

Disclaimer: 해당 글은 투자에 대한 권유가 아닙니다. 투자는 본인의 판단에 따라 이루어지며 결과 또한 본인의 책임임을 말씀드립니다.

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주식 레버리지란? - 레버리지 원리, QQQ vs. QLD vs. TQQQ (tistory.com)

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