올웨더 포트폴리오의 모든 것 (백테스트, 평균수익률, 레이달리오)
올웨더 포트폴리오 개념 올웨더 포트폴리오는 시장 모든 상황에 대비가 되어 있는 포트폴리오입니다. 일정 이상의 수익률을 거둠과 동시에 하락장에서 헷지를 통해 충분한 방어력을 보입니다. 전설적인 투자가 레이달리오가 제안했던 포트폴리오로, 구체적인 내용에 대해 살펴보겠습니다. 올웨더 포트폴리오는 21세기 전설적인 투자가 레이 달리오에 의해 제안됩니다. 먼저, 레이 달리오에 대해 간단히 알아야될 필요가 있습니다. 브리지워터 어소시에이츠는 레이 달리오에 의해 1975년 창립된 미국 헤지펀드입니다. 연기금, 대기업 등 기관 투자자가 주요 고객으로, 2230억 달러(약 266.1조 원)의 규모로 세계에서 가장 큰 규모의 헤지펀드입니다. 글로벌 매크로 전략을 사용하는 데, 금리, 채권, 주가, 환율 등의 복잡적인 내용..
2022. 1. 4.
SPY vs. QQQ 비교분석 (S&P500vs.미국나스닥100, 정의, 연평균수익률, 최대하락)
SPY 분석 미장을 대표할 수 있는 ETF를 뽑자면 QQQ와 SPY를 꼽을 수 있습니다. 두 지수는 모두 나스닥을 추종하며, QQQ는 미국 나스닥 상위 100 여 개의 기업을, SPY는 상위 500 여 개의 기업을 추종하고 있습니다. 아래 글은 2021년 12월 18일 기준으로 작성되었습니다. - SPY의 명칭은 SPDR® S&P 500® ETF Trust으로, S&P500 지수를 추종합니다. - 투자는 미국 증권거래소 상장 모든 미국 기업 중 시가총액을 기준으로 상위 500개 기업에 투자합니다. 또한 시가총액 비중으로 편입비중을 산정합니다. - 연 4회, 매 분기 (3,6,9,12월) 배당을 지급합니다. 시가배당률 1.21%입니다. - 1993년 1월 29일 출시되어 닷컴버블, 서브프라임, 코로나폭락 ..
2021. 12. 18.
